欧元11月波动率维持在高位
2011-11-07 来源： 路透社
路透月度外汇调查显示，11月欧元波动率料下降，但仍将是波动程度最大的主要货币，因欧元区主权债务危机依然困扰全球金融市场。
欧元兑美元11月月度年率化波动率料维持在13.5%的高位，但略低于10月的16%，后者为2010年5月以来最高。
自2008年9月雷曼兄弟破产以来，欧元的月度年率化波动率平均为12.6%。
上述预测基于路透11月汇率调查预估值的标准差，并参考上月的一个月波动年率实际水准。
11月日元兑美元的月度年率化波动率料从上月的12.7%降至9.6%，英镑波动率料从8.4%降至7.9%。
分析师表示，路透汇率调查中所得预估值的发散程度为未来一个月汇率的波动性提供了一个领先指标。
统计分析师表示，分析师对于某一货币预估值的发散程度越高，接下来一月该货币对应的一个月年率化波动率也就可能越高。
对于未来月度年率化波动率的预估被用来计算外汇期权的价值。通常而言，作为衡量金融风险的一项指标，一种货币的预估交易区间越宽，就意味着购买相关期权的成本越高。
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